Start

Korrelasjonen mellom to variable beskriver graden av samvariasjon. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, beveger de seg helt uavhengig av hverandre. 

Allokeringsfunksjonen består i å fordele de midler som skal investeres på ulike markeder og aktivaklasser. Taktisk aktivaallokering består i å velge andre aktiva- eller markedssammensetninger enn i referanseporteføljen, med sikte på å oppnå høyere avkastning.

Forvaltningskapital er den samlede (regnskapsmessige) verdien av midlene en finansinstitusjon har til forvaltning. Forvaltningskapitalen tilsvarer balansesummen.

Risikopremie er den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.

Emisjon er innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir det utsteder tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført fremmedkapital.

Indeks er en veid sum for eksempel av økonomiske eller finansielle størrelser. Indeksens nivå har ingen betydning, den brukes bare til å måle utviklingen over tid. Konsumprisindekser og aksjeindekser er eksempler på hyppig benyttede indekser. Se aksjeindeks.

Standardavvik er et mål som viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge. For en konstant verdi vil standardavviket være lik 0. Høyere standardavvik betyr større svingninger.

Volatilitet er et statistisk mål for svingningene i en tidsserie. Se standardavvik.